牛天下网站建设,北京 网站建设 招标信息,淄博网站建设哪家便宜,对百度网站进行分析海龟们使用两种资金管理方法。首先#xff0c;我们把头寸分成一个个小块。这样#xff0c;即使一笔交易赔了钱#xff0c;我们损失的也只是一个头寸的一部分。里奇和比尔把这些小块称作头寸单位。其次#xff0c;我们使用里奇和比尔发明的一种创新性的头寸规模决定方法。这…海龟们使用两种资金管理方法。首先我们把头寸分成一个个小块。这样即使一笔交易赔了钱我们损失的也只是一个头寸的一部分。里奇和比尔把这些小块称作头寸单位。其次我们使用里奇和比尔发明的一种创新性的头寸规模决定方法。这种方法以市场的每日上下波动为基础而波动幅度是以不变美元价衡量的。他们会为每一个市场计算出一个特定的合约数量目的是让所有市场的绝对波动幅度大致相等。里奇和比尔把他们的波动性指标称为N尽管现在的人更习惯称它为真实波动幅度均值average true rangeATR。 在量化投资平台聚宽上面可以用下面的代码来计算 # 本文用于测算ATRATR是用于测算波动率的重要指标其定义为
# 1、昨日收盘价-当日最高价
# 2、昨日收盘价-当日最低价
# 3、当日最高价-当日最低价
# 三者的最大值
import pandas as pd #显示所有列
pd.set_option(display.max_columns, None)
#显示所有行
pd.set_option(display.max_rows, None)
#设置value的显示长度为100默认为50
pd.set_option(max_colwidth,100) def get_ATR(stockname, begindate, enddate): # 获取行情数据 df_stockdata get_price(stockname, start_datebegindate, end_dateenddate, frequencydaily) df_stockdata df_stockdata.reset_index() df_stockdata.rename(columns{index:stockdate}, inplaceTrue)
# print(df_stockdata) if type(df_stockdata) int: print(stockname, 在这段时间内没有数据) return -1 # 数据清理首先要删掉空格行 df_stockdata df_stockdata.replace(0, np.nan) df_stockdata df_stockdata.dropna() df_stockdata df_stockdata.reset_index(dropTrue) # 获取昨日收盘价 df_yesterday_close df_stockdata.loc[0:len(df_stockdata) - 2, close] df_yesterday_close.index df_yesterday_close.index 1 df_yesterday_close.rename(yesterday_Close, inplaceTrue) # 更新Series的名字一定要加 inplaceTrue否则改不过来 # print(type(df_yesterday_close)) df_stockdata pd.concat([df_stockdata, df_yesterday_close], axis1) df_stockdata df_stockdata.dropna(axis0) # 删掉空值数据 df_stockdata df_stockdata.reset_index(dropTrue) df_stockdata[ATR_3] (df_stockdata[high] - df_stockdata[low]) # 当日最高价-当日最低价 df_stockdata[ATR_2] abs(df_stockdata[yesterday_Close] - df_stockdata[low]) # 昨日收盘价-当日最低价 df_stockdata[ATR_1] abs(df_stockdata[yesterday_Close] - df_stockdata[high]) # 昨日收盘价-当日最低价 # 重新构建一个临时DataFrame用于取最大值 df_temp_atr df_stockdata[[ATR_3, ATR_2, ATR_1]] df_atr df_temp_atr.max(axis1) df_atr.rename(ATR, inplaceTrue) # 重命名 df_stockdata pd.concat([df_stockdata, df_atr], axis1) return df_stockdata get_ATR(300144.XSHE, 2022-02-01, 2022-02-18)
